Rendementsverschil

Ook uit van investeringsmaatschappij Cliffwater komt naar voren dat het rendementsverschil op gemiddeld 4 procentpunt per jaar uitkomt, terwijl de volatiliteit vergelijkbaar is.

Het rendementsverschil tussen de dollar- en de euro-variant – waarvan het handelsvolume iets lager ligt – van de ETF bedraagt ongeveer 6 procentpunt.

Het rendementsverschil met Amerikaanse highyieldobligaties – 13,2% in euro’s – was echter veel minder groot dan je zou verwachten.

Onderzoek in Europa wijst erop dat er een rendementsverschil van 2,75 procentpunt zit tussen de 10% gebouwen met de hoogste en laagste GRESB-duurzaamheidsscore.

In 1995 en in het najaar van 1998 was het rendementsverschil van kortlopende leningen en langer lopende obligaties nog kleiner dan nu, zonder dat dit een vooraankondiging was van een inverse yieldcurve.

Als u aan het begin van een 12-maandsperiode de aandelen koopt die op of in de buurt van hun jaarminimum dobberen óf de aandelen koopt die met hun jaarmaximum flirten, dan is er bij Europese aandelen snel sprake van een rendementsverschil van factor zes.

De USD/JPY steeg tot boven de 110. Dit komt volgens ABN Amro voornamelijk doordat het rendementsverschil tussen Amerikaanse en Japanse staatsobligaties fors toeneemt.

Want niet eerder was het rendementsverschil tussen de best en slechtst presterende sector in de index in de afgelopen 24 jaar zo groot als in dat jaar, constateert indexaanbieder S&P Dow Jones Indices.